Если Ваш браузер при нажатии на ссылку с файлом (.wmv) не предлагает его сохранить, а начинает сразу проигрывать, нажмите еще раз на ссылку ПРАВОЙ кнопкой мыши, в окошке-меню нажмите команду Save Target As... (Сохранить объект как...), и далее сохраните фильм на компьютер.